Stellen ID: HR_DUS01952

Das erwartet dich

• Als Fachexperte/Fachexpertin ermittelst du den Risikokapitalbedarf für alle ARAG Gesellschaften gemäß Solvency II sowohl mit dem Internen Modell als auch mit dem Standardansatz

• Du führst regelmäßige quantitative Analysen des Marktrisikos durch

• In regelmäßiger Sonder- und Großprojektarbeit entwickelst du das Interne Modell der ARAG im Bereich des Marktrisikos (Kredit, Private Equity, Private Debt, …) als auch im versicherungstechnischen Risiko (Großrisiken, Naturkatastrophen, …) weiter

• Du bewertest versicherungstechnische Rückstellungen nach Solvency II Prinzipien und begleitest neue Produkte. Hier stehst du in einem engen Austausch mit unseren weltweiten, internationalen Stakeholdern und lernst unterschiedliche Geschäftsmodelle kennen

• Du übernimmst die quartärliche Durchführung der konzernweiten Risikobewertung, Analyse und Kommentierung der Ergebnisse

• Du arbeitest an KI und Automatisierungsthemen

• Du verantwortest die Erstellungen von Ad-Hoc Analysen und Sonderauswertungen für das Top Management

Das bringst du mit

• Du verfügst über ein abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes Studium (Bachelor/Master/Promotion in Mathematik, Physik, Informatik, …) oder eine vergleichbare Qualifikation

• Du hast idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich der Risikomodellierung Markt oder Sachversichergungen oder/und Data Science im versicherungstechnischen Umfeld gesammelt

• Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und diese allgemeinverständlich, kompakt und adressatengerecht wiederzugeben

• Dein zielorientierter, pragmatischer und eigenständiger Arbeitsstil sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab