Deine Aufgaben:

Begleitung der Weiterentwicklung und unabhängigen Qualitätssicherung des internen Modells zur Berechnung des Risikokapitals nach Solvency II mit Fokus auf die Validierung der Modellierung und Quantifizierung von Marktrisiken und versicherungstechnischen Risiken Leben
Analyse und Validierung ökonomischer Szenarien für Bewertungs- und Risikomodelle
Inhaltliche und technische Weiterentwicklung der Analysen, Tools und Prozesse in der Abteilung
Vorstellung der Arbeitsergebnisse an interne und externe Stakeholder:innen
Mitarbeit in gruppenweiten Risikomanagementthemen und Projekten
Teilnahme an fachlichen, methodischen und persönlichen Trainingsmaßnahmen zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung

Dein Profil:

Abgeschlossenes Masterstudium der Mathematik, Physik oder Betriebs-/Volkswirtschaftslehre mit quantitativer Ausrichtung oder vergleichbarer Qualifikation
Idealerweise erste Berufserfahrung im Kontext des internen Modells unter Solvency II sowie Interesse für (finanz-)wirtschaftliche Zusammenhänge
Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte zielgruppenspezifisch darzustellen
Kompetenz in Projektmanagement, Stakeholdermanagement und Arbeit in bereichsübergreifenden Teams
Aufgeschlossene, kommunikative und teamfähige Persönlichkeit
Sehr gute schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch
Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Produkten sowie praktische Erfahrungen in einer oder mehreren Skript- bzw. Programmiersprachen (z.B. R, SQL, Python, VBA)