[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"job-espec-riscos-mercado-iii-banco-santander-brasil-sa-de-br":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"description":7,"company":8,"is_featured":12,"featured_until":7,"is_active":13,"deactivated_at":7,"is_enriched":13,"processed_job_posting_json":14,"processed_latitude":67,"processed_longitude":69,"processed_employment_types":71,"processed_working_hours":72,"processed_working_hours_labels":74,"processed_home_office":75,"processed_salary_min":64,"processed_salary_max":65,"processed_salary_currency":61,"processed_salary_source":76,"processed_benefits":77,"processed_benefits_labels":78,"processed_industry":79,"processed_skills":7,"processed_job_location":80,"processed_full_address_gmaps":82,"processed_street_gmaps":84,"processed_city_gmaps":85,"processed_postal_code_gmaps":86,"processed_country_gmaps":87,"processed_country_iso_code_gmaps":88,"full_description":17,"formatted_description":90,"processed_employment_types_labels":25,"processed_home_office_labels":23,"processed_industry_labels":27,"processed_it_skills":91,"processed_it_skills_labels":92,"processed_soft_skills":93,"processed_soft_skills_labels":96,"processed_job_expertise_skills":97,"processed_job_expertise_skills_labels":98,"processed_language_requirements":99,"processed_total_experience_years":110,"processed_professional_field":111,"processed_professional_field_labels":113,"processed_leadership_role":12,"processed_date_posted":21,"raw_job_url":114,"apply_url":7,"raw_hiringOrganization_logo_url":7,"translations":7,"canonical_industry_key":79,"canonical_industry_label":27,"max_cpc":115,"actual_cpc":7},87141,"espec-riscos-mercado-iii-banco-santander-brasil-sa","Espec Riscos Mercado III",null,{"name":9,"slug":10,"logo_url":11},"Banco Santander (Brasil) S.A.","banco-santander-brasil-sa","\u002Fimages\u002Flogos\u002Fsantander-logo-2018.svg",false,true,{"@context":15,"@type":16,"title":6,"description":17,"hiringOrganization":18,"datePosted":21,"validThrough":22,"jobLocationType":23,"employmentType":24,"industry":26,"skills":28,"baseSalary":59},"https:\u002F\u002Fschema.org\u002F","JobPosting","Espec Riscos Mercado III Country: Brazil Como Espec Riscos Mercado III, você irá atuar como especialista técnico na apuração, análise e acompanhamento do capital regulatório de risco de mercado, com foco na implementação e evolução do novo arcabouço regulatório de risco de mercado baseado no Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) e sua regulamentação aplicável no Brasil. O profissional será responsável por compreender e analisar as exposições da carteira de negociação, traduzir requisitos regulatórios em metodologias e regras de cálculo, acompanhar os impactos das novas métricas de capital e atuar de forma integrada com as áreas de Riscos, Tesouraria\u002FTrading, Finanças, Capital, Tecnologia, Dados e demais áreas envolvidas na implementação do FRTB. Aqui, seu papel será: Executar, analisar e acompanhar os cálculos de capital regulatório de risco de mercado, com especial foco no novo framework FRTB; Atuar na implementação e evolução da Abordagem Padronizada do FRTB (Standardised Approach – SA) e da regulamentação brasileira correspondente; Dominar e analisar os componentes do cálculo, especialmente Sensitivities-Based Method (SBM), Default Risk Charge (DRC) e Residual Risk Add-On (RRAO); Analisar os cálculos de Delta, Vega e Curvature, incluindo fatores de risco, buckets, risk weights, correlações, agregações e cenários regulatórios previstos no framework; Analisar as diferentes classes de risco contempladas pelo FRTB, incluindo GIRR, CSR, Equity, Commodity e FX; Avaliar o enquadramento e tratamento regulatório dos instrumentos financeiros e das exposições de mercado; Realizar análises de variação do capital regulatório, identificando os principais drivers de RWA e consumo de capital por carteira, produto, fator de risco e unidade de negócio; Executar análises de impacto, simulações e estudos de sensibilidade relacionados ao FRTB, apoiando a tomada de decisão e o planejamento de capital; Realizar reconciliações e controles sobre posições, sensibilidades, fatores de risco, dados de mercado e resultados utilizados na apuração de capital; Investigar diferenças, exceções e inconsistências nos cálculos, realizando análise de causa-raiz e acompanhando sua regularização; Participar da especificação de requisitos funcionais e regras de negócio para sistemas e motores de cálculo de capital regulatório; Apoiar testes funcionais, homologações, UATs, paralelos de cálculo e validações necessárias à implementação do novo framework; Construir controles e indicadores para assegurar completude, acurácia, rastreabilidade e consistência dos dados e cálculos regulatórios; Interpretar normas do Banco Central do Brasil, CMN e Comitê de Basileia, avaliando impactos sobre metodologias, processos e sistemas de risco de mercado; Apoiar a elaboração de materiais técnicos e executivos sobre evolução do capital, impactos regulatórios, principais exposições e resultados do FRTB; Interagir com áreas de Trading\u002FTesouraria, Finanças, Capital, Regulatory Reporting, Modelos, Tecnologia e Dados, funcionando como elo entre os requisitos regulatórios e sua implementação prática; Apoiar demandas de auditoria, validação independente e demais processos de governança relacionados ao capital regulatório de risco de mercado. Para esse papel, valorizamos: Experiência relevante em Riscos de Mercado, Capital Regulatório, Market Risk Regulatory Capital ou áreas correlatas em instituições financeiras; Experiência prática com cálculo, acompanhamento ou análise de RWA de risco de mercado; Conhecimento sólido do FRTB, preferencialmente com experiência em projetos de implementação, adequação regulatória ou cálculo da abordagem padronizada; Conhecimento de produtos financeiros e seus principais fatores de risco, incluindo renda fixa, juros, moedas, ações, commodities e derivativos; Conhecimento de sensibilidades de mercado e Greeks, como DV01\u002FPV01, Delta, Vega e Curvature\u002FGamma; Capacidade de interpretar regulamentação prudencial e convertê-la em regras de negócio, especificações funcionais e controles de cálculo; Experiência com grandes volumes de dados e capacidade de investigar resultados de cálculo de forma analítica; Experiência na interação entre áreas de Riscos, Negócios\u002FTesouraria, Finanças e Tecnologia; Inglês Avançado principalmente para leitura e interpretação de regulamentação, documentação técnica e materiais do Basel Committee; Diferenciais: Certificações FRM (Financial Risk Manager), CFA ou cursos especializados em Basel III \u002F FRTB \u002F Market Risk \u002F Regulatory Capital e Espanhol The Santander Way Santander is evolving from a global, high-impact brand into a technology-driven organization, and our people are at the heart of this journey. Together, we are driving a customer-centric transformation that values bold thinking, innovation, and the courage to challenge what’s possible. This is more than a strategic shift. It’s a chance for driven professionals to grow, learn, and make a real difference. Our mission is to contribute to help more people and businesses prosper. We embrace a strong risk culture and all our professionals at all levels are expected to take a proactive and responsible approach toward risk management. Ready to make it happen? It starts with you. 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O profissional será responsável por compreender e analisar as exposições da carteira de negociação, traduzir requisitos regulatórios em metodologias e regras de cálculo, acompanhar os impactos das novas métricas de capital e atuar de forma integrada com as áreas de Riscos, Tesouraria\u002FTrading, Finanças, Capital, Tecnologia, Dados e demais áreas envolvidas na implementação do FRTB.\n\n## Aqui, seu papel será:\n\n- Executar, analisar e acompanhar os cálculos de capital regulatório de risco de mercado, com especial foco no novo framework FRTB;\n- Atuar na implementação e evolução da Abordagem Padronizada do FRTB (Standardised Approach – SA) e da regulamentação brasileira correspondente;\n- Dominar e analisar os componentes do cálculo, especialmente Sensitivities-Based Method (SBM), Default Risk Charge (DRC) e Residual Risk Add-On (RRAO);\n- Analisar os cálculos de Delta, Vega e Curvature, incluindo fatores de risco, buckets, risk weights, correlações, agregações e cenários regulatórios previstos no framework;\n- Analisar as diferentes classes de risco contempladas pelo FRTB, incluindo GIRR, CSR, Equity, Commodity e FX;\n- Avaliar o enquadramento e tratamento regulatório dos instrumentos financeiros e das exposições de mercado;\n- Realizar análises de variação do capital regulatório, identificando os principais drivers de RWA e consumo de capital por carteira, produto, fator de risco e unidade de negócio;\n- Executar análises de impacto, simulações e estudos de sensibilidade relacionados ao FRTB, apoiando a tomada de decisão e o planejamento de capital;\n- Realizar reconciliações e controles sobre posições, sensibilidades, fatores de risco, dados de mercado e resultados utilizados na apuração de capital;\n- Investigar diferenças, exceções e inconsistências nos cálculos, realizando análise de causa-raiz e acompanhando sua regularização;\n- Participar da especificação de requisitos funcionais e regras de negócio para sistemas e motores de cálculo de capital regulatório;\n- Apoiar testes funcionais, homologações, UATs, paralelos de cálculo e validações necessárias à implementação do novo framework;\n- Construir controles e indicadores para assegurar completude, acurácia, rastreabilidade e consistência dos dados e cálculos regulatórios;\n- Interpretar normas do Banco Central do Brasil, CMN e Comitê de Basileia, avaliando impactos sobre metodologias, processos e sistemas de risco de mercado;\n- Apoiar a elaboração de materiais técnicos e executivos sobre evolução do capital, impactos regulatórios, principais exposições e resultados do FRTB;\n- Interagir com áreas de Trading\u002FTesouraria, Finanças, Capital, Regulatory Reporting, Modelos, Tecnologia e Dados, funcionando como elo entre os requisitos regulatórios e sua implementação prática;\n- Apoiar demandas de auditoria, validação independente e demais processos de governança relacionados ao capital regulatório de risco de mercado.\n\n## Para esse papel, valorizamos:\n\n- Experiência relevante em Riscos de Mercado, Capital Regulatório, Market Risk Regulatory Capital ou áreas correlatas em instituições financeiras;\n- Experiência prática com cálculo, acompanhamento ou análise de RWA de risco de mercado;\n- Conhecimento sólido do FRTB, preferencialmente com experiência em projetos de implementação, adequação regulatória ou cálculo da abordagem padronizada;\n- Conhecimento de produtos financeiros e seus principais fatores de risco, incluindo renda fixa, juros, moedas, ações, commodities e derivativos;\n- Conhecimento de sensibilidades de mercado e Greeks, como DV01\u002FPV01, Delta, Vega e Curvature\u002FGamma;\n- Capacidade de interpretar regulamentação prudencial e convertê-la em regras de negócio, especificações funcionais e controles de cálculo;\n- Experiência com grandes volumes de dados e capacidade de investigar resultados de cálculo de forma analítica;\n- Experiência na interação entre áreas de Riscos, Negócios\u002FTesouraria, Finanças e Tecnologia;\n- Inglês Avançado principalmente para leitura e interpretação de regulamentação, documentação técnica e materiais do Basel Committee;\n- Diferenciais: Certificações FRM (Financial Risk Manager), CFA ou cursos especializados em Basel III \u002F FRTB \u002F Market Risk \u002F Regulatory Capital e Espanhol\n\n## The Santander Way\n\nSantander is evolving from a global, high-impact brand into a technology-driven organization, and our people are at the heart of this journey. 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